Теория оценивания

Теория оценивания — раздел математической статистики, решающий задачи оценивания непосредственно не наблюдаемых параметров сигналов или объектов наблюдения на основе наблюдаемых данных. Для решения задач оценивания применяется параметрический и непараметрический подход. Параметрический подход используется, когда известна математическая модель исследуемого объекта и характер возмущений и требуется лишь определить в ней неизвестные параметры. В этом случае используются метод наименьших квадратов, метод максимального правдоподобия и метод моментов. Непараметрический подход используется для изучения объектов неизвестной структуры и с неизвестными возмущениями. Теория оценивания применяется в приборах для физических и других измерений, при моделировании физических, экономических, биологических и других процессов.

Пусть данные наблюдения ${\displaystyle x=(x_{1},x_{2},...,x_{n})}$ являются случайными величинами с совместной плотностью распределения вероятностей ${\displaystyle P(x\mid \lambda )}$, зависящей от информативных параметров ${\displaystyle \lambda _{1},\lambda _{2},...,\lambda _{m}}$ с неизвестными значениями: ${\displaystyle P(x\mid \lambda )=P(x_{1},x_{2},...,x_{n}\mid \lambda _{1},\lambda _{2},...,\lambda _{m})}$. Задача оценивания заключается в нахождении оценок информативных параметров ${\displaystyle {\hat {\lambda }}=({\hat {\lambda _{1}}},{\hat {\lambda _{2}}},...,{\hat {\lambda _{m}}})}$ в виде функций, задающих стратегии нахождения оценок по наблюдениям: ${\displaystyle {\hat {\lambda _{j}}}={\hat {\lambda _{j}}}(x),j=1,2,...,m}$.

Оцениваемые параметры являются случайными величинами с совместной предварительно известной априорной плотностью вероятности ${\displaystyle z(\lambda )}$. Для минимизации ошибок оценивания вводится функция потерь ${\displaystyle g({\hat {\lambda }},\lambda )}$, зависящая от оценок ${\displaystyle {\hat {\lambda }}}$ и истинных значений ${\displaystyle \lambda }$ оцениваемых параметров. В этом случае целью является минимизация математического ожидания функции потерь - среднего риска: ${\displaystyle R({\hat {\lambda }})=\int g({\hat {\lambda }},\lambda )\varphi ({\hat {\lambda }}\mid x)P(x\mid \lambda )z(\lambda )dxd\lambda d{\hat {\lambda }}}$ ^[1]. Здесь ${\displaystyle \varphi ({\hat {\lambda }}\mid x)}$ - условная плотность вероятности принятия решения об оценке ${\displaystyle {\hat {\lambda }}}$ при данных наблюдения ${\displaystyle x}$.

В этом случае класс вероятностных распределений не может быть описан с помощью конечного числа параметров. В этом случае оптимальные оценки определяются как функционалы от распределений вероятностей наблюдения^[2].

• В радиолокаторе для определения расстояния до объекта необходимо оценить промежуток времени между моментами передачи и приёма радиолокационного сигнала, отражённого от объекта наблюдения. В этом случае информативными параметрами являются амплитуда, частота, временной сдвиг относительно выбранного момента времени. Эти параметры желательно оценить с минимальной ошибкой.

• Репин В. Г., Тартаковский Г. П. Статистический синтез при априорной неопределённости и адаптация информационных систем. — М.: Советское радио, 1977. — 432 с.
• Добровидов А. В., Кошкин Г. М. Непараметрическое оценивание сигналов. — М.: Наука, 1997. — 336 с. — ISBN 5-02-015217.
• Куликов Е. И. Методы измерения случайных процессов. — М.: Радио и связь, 1986. — 272 с.