La ville est d'abord nommée Hallsville en l'honneur d'Henry Hall, propriétaire du terrain sur lequel a été fondée la ville. En 1893, la ville prend le nom de Davy en référence à un ruisseau. Une autre ville porte cependant le même nom dans le nord de l'État. En 1893, lorsque cette dernière disparaît, Davy devient le nom officiel de la ville[1].
↑(en) Kenny Hamill, West Virginia place names, their origin and meaning, including the nomenclature of the streams and mountains, The Place Name Press, (lire en ligne), p. 202.